TAG标签:策略
  • 阅读:74次   日期:2020-07-20国内首只公募对冲策略基金问世 门槛千元

    股指期货,保证金交易和其他工具的引入使A股处于“空头”时代,但是由于干预的障碍很大,普通投资者使用这些工具来规避风险。我不能昨天,嘉实基金在日本推出了第一只采用对冲策略的混合型基金。Harvest的绝对回报策略是常规混合型基金。与传统的公共投资产品不同,它主要通过卖空机制对冲市场风险,并获得与市场无关的绝对回报。套期保值策略基金起征点降至1000元对投资者而言,对冲基...[More]

  • 阅读:65次   日期:2020-07-19中国概念基金一季度平均收益率达8.82%

    美国对冲基金研究机构eVestment的最新报告显示,2017年第一季度全球对冲行业平均回报率为63%,年回报率为10。52%,高于过去12个月全球对冲基金行业的平均收益8。48%,2016年全球对冲基金年收入5。61%的水平。同时,中国概念基金在第一季度表现良好,平均收益率为8。腾讯和建行在主要新兴市场/地区中排名第二,占82%,已成为全球机构投资者中最受欢迎的品种。好的库存策略分析人士指...[More]

  • 阅读:157次   日期:2020-07-12上半年私募整体业绩翻红:股票策略平均2.79%重回榜首 管理期货垫底

    受金融杠杆和加强监管的影响,今年上半年市场分化更加明显,私募股权基金经受住了考验,其业绩值得关注。根据私募排名网络的统计,私募产品的平均表现为0。62%的总收入变成红色。其中,股票策略已恢复到第二学期上半年所记录的各种策略的顶部。平均回报率为79%...[More]

  • 阅读:64次   日期:2020-07-05期指负基差缓慢收敛 公私募积极备战中性策略产品

    由于期货指数负基数的缓慢收敛,许多量化基金投资总监认为,市场环境已经进入了市场中立策略的“舒适区”。缩小负面标准将大大降低套期保值成本,直接有助于提高产品盈利能力。简而言之,量化对冲基金的市场中立策略扩大了投资空间。据报道,一些基金积极增加了股票头寸。行业官员希望,与市场无关的策略可以在...[More]

  • 阅读:89次   日期:2020-07-03私募产品上半年业绩出炉 期货策略夺冠

    私人股权产品今年上半年的业绩已经公布。数据显示,期货商品的管理在各种类型的策略中利用商品牛市达到7个。首先,平均收益率为4%,是股票策略产品的最低表现。总体而言,今年上半年股权策略私募股权产品的表现不尽人意。数据显示,战略性非结构化私募股权产品平均亏损4,069股,为6。私募有59%,有1050种,利润率为1/4。在各种类...[More]

  • 阅读:68次   日期:2020-06-29对冲基金遇牛市 投资者该弃该留

    自2014年底启动A股牛市以来,许多股权私募股权基金已开始风起云涌。在短期内,成千上万的私募股权基金的业绩已达到新高,净资产激增。然而,从对冲基金整体来看,不同的对冲策略会产生明显不同的结果。在策略方面,今年与股票投资相关的几种对冲基金策略基本上已经超过了沪深300指数,包括普通股,定向增长,宏观和多策略在内的平均收益超过40%。这些策略在去年牛市的下半年也很强。但是,一些管理期货和使用...[More]

  • 阅读:86次   日期:2020-06-28近6600只私募基金前8个月亏损 期货策略型以5.3%成绩独占鳌头

    在今年的前八个月中,A股市场继续在低位波动,一些指数甚至创下两年来的新低,导致投资者情绪下降和市场风险偏好下降。是的几天前,私募股权排名数据中心的统计数据显示,自今年以来,共有6,582种产品遭受了损失,根据对10...[More]

  • 阅读:141次   日期:2020-06-28量化投资“闯入”互联网金融领地

    对于普通公众来说,由于互联网的缘故,对“高层”的定量投资正成为“地面”。最近,由于C2C定量投资管理平台在程序化交易模型的推动下,在看涨市场波动中表现稳定,因此已经开始在许多对定量投资感兴趣的散户中“出售”。但是,该行业的人不同于传统的金融机构,传统的金融机构提供这样的策略,但是能够与投资者进行“面对面的交流”,并且适合某些...[More]

  • 阅读:94次   日期:2020-06-20国内对冲基金遭遇“成长的烦恼”

    在过去的一两年中,越来越多的阳光私募股权基金开始开发对冲策略基金,整体经济衰退和公司利润的差异逐渐成为市场共识。据不完全统计,大约有300种对冲产品拥有半年以上的公开记录。但是,蓬勃发展的对冲基金还面临一些“青春期问题”,具体取决于诸如金融衍生产品交易的规模以及某些基...[More]

  • 阅读:155次   日期:2020-06-18不惧牛市波动 量化基金博取稳健收益

    尽管最近出现了市场动荡,但押注诸如“一带一路”和互联网等流行主题的投资者早已获利颇丰,但最近的调整也获利。与典型的“阿姨”激进投资选股方式相比,以量化投资为代表的被动投资在牛市中仍然很强,并且根据发行新股和扩大登记制度来设定未来的市场目标。继续扩大。定量投资表现也将很明显。应对市场波动的多种策略在第二季度,上海和...[More]

  • 阅读:105次   日期:2020-06-18事件驱动私募8月扭亏为盈 期货策略一枝独秀

    最近宣布了今年前八个月非结构化私募股权的表现。私募股权排名网络的最新数据显示,非结构化私募股权产品中表现最好的类别是托管期货策略,其中243种托管期货策略产品的平均净增值达到7。54%,其中三分之一的产品收入超过10%。但是,由于最近的产品动荡,三个月的表现持平。值得注意的是,事件驱动型策略在8...[More]

  • 阅读:74次   日期:2020-06-02桐泽投资公司邓小民:战略布局等花开

    由美国《证券时报》和《东方证券》赞助的``命运衍生品基金经理大赛''的赞助商名单于2019年12月发布。期内一般衍生品编号私募股权投资的绩效为1,这在期权策略组中非常好,并且比后者更好。最近,《秘书时报》记者与ZezeInvestment的“指导”邓小民进行了独家交谈,以了解他对市场和投资的核心看法。多年来,他一直在追求价值和趋势投资策略,“等待花朵的战略布局开花。””工程硕士看资本市场作为大...[More]

  • 阅读:118次   日期:2020-06-01购买量化基金时应注意什么?

    长期以来,量化货币一直被视为“人与人的结合”。一方面,量化模型可以尽可能避免人性的冲动,另一方面,管理者可以适当地发挥主观能动性,争取更高的回报。实际上,有些人的表现要好于其他人,例如摩托小姐的“大摩托因素”策略。(数...[More]

  • 阅读:121次   日期:2020-06-01第一季度私募类型表现良好

    当美联储实施前所未有的宽松政策,世界各国中央银行普遍宣布“意外”时,全球股市仍在做自己的事情,并且是“爆炸性的”.谁会在多策略私募股权基金的第一季度表现更好?1-2月至2月,股票策略得益于许多新兴增长领域的出色表现,因此其表现通常优于CSI300指数,但3月份的暗淡下跌也推高了许多产品。造成的在第一季度,放弃利润...[More]

  • 阅读:113次   日期:2020-05-31输给股市的久喜私募股权暴跌!管理您的期货策略,以成为股票多头大崩溃的最大赢家!

    九溪的私募股权在股市上暴跌!股票已“失败”,管理期货策略已成为最大赢家!3月9日至13日,全球主要资本普遍下跌,沙特阿拉伯因油价大幅下跌而爆发,最近的全球金融市场因新的冠状病毒爆发而进一步受挫.不完全的统计数据导致包括美国,加拿大,巴西和韩国在内的11个国家的经济崩溃,导致美国股市一周下跌两次,欧洲股市达到顶峰.我有一天的沮丧.上证指数上涨了-4,A股也受...[More]

  • 阅读:80次   日期:2020-05-31八家主要经纪商关注市场:下周将确认A股的底部拐点

    在清明假期后的第一个交易周中,A股全面上涨,但上周五,当三大股指全部下跌时,上证综合指数又下跌了2,800点.毫无疑问,这一消息是本周最大的担忧,中央政府发布了明确声明,以便利于市场资本成分的分配,各国央行表示宏观杠杆在某些阶段正在增加。显露。这些因素以及资本市场的积极迹象是显而易见的。许多经纪人认为经济基本面有所改善,宏观政策也有所改善。预计下周经济数据公布后市场底部将...[More]

  • 阅读:117次   日期:2020-05-30ETF投资策略“购买,持有,再平衡”

    我认为每个人都需要了解“购买和购买”策略。该策略的核心是价值。许多人可以通过这种简单的投资策略来造福,但很多人却陷于困境,而不是陷入困境。扔太久。实际上,巴菲特的巨大成功就是由于这种策略。巴菲特经常说:为了好事,我想永远保留下去。股权持有是伯克希尔哈撒韦最热门的投资策略主题。今天是南方吗?南方航空是否实施南方ETF投...[More]

  • 阅读:72次   日期:2020-05-30中国定量投资呈现三大发展趋势

    尽管中国的量化发展已经存在了十多年,但其量化投资战略的起点相对较高,直接采用了有效的国际公认战略.它可以大大减少。在将这些先进的量化投资概念和策略引入中国后,它们被融入了中国的实际投资环境和体系,并逐步制定了自己的量化投资策略...[More]

  • 阅读:151次   日期:2020-05-282020年1月私募股权基金月度报告

    01。2020年1月审查各种资产类别股市2020年1月,市场指数存在很大差异。上证综合指数下跌2。41%,上证50为4。CSI300的27%为2。26%的上海和深圳500指数为2。09%,创业板指数7。上升了21%,中小板指数为6。15%。大多数大盘股录得负收益,而小盘股录得可观收益。市场风格开始由成长中的股票主导。从海外投资趋势看,北向基金再次呈现净流入趋势,北向基金连续第八个月超额分...[More]

  • 阅读:53次   日期:2020-05-28大宗商品期货暴跌和定量私募导致大宗采购暂停

    国际原油价格的急剧下跌导致国内商品市场暴跌,尽管一些卖空的CTA策略非常有利,但流动性影响了私人投资停止大宗采购。是的,私募股权公司认为,增加未来市场的波动性是CTA战略的双刃剑,它提供了投资机会,并可能增加相应的风险。商品期货品种限制有一个私募来暂停大笔购买3月9日,国内商品期货价格暴跌,能源和化工产品整体下...[More]

  • 阅读:146次   日期:2020-05-28全球市场复苏后,“五月卖出”会再次实现吗?

    标准普尔500指数已从谷底反弹超过30%,从目前的最低点2191点回升至约2837点.新兴市场推动了基金收益,但A股最近已见底.随着五月的临近,这种“五月销售”会发生吗,从而进一步将经济基本面和资产分开?如果是这样,回调有多深?野村证券宏观策略和量化策略师高田正雄对记者说,CTA(期货顾问)策略自4月起就被推迟(以前CTA是主要卖盘),但最近纳斯达克1...[More]

  • 阅读:84次   日期:2020-05-27五个主要技术主题指标的比较分析

    由于它们的高生长和高产量弹性,它们一直是投资的重点。近年来,全球资本波动不可避免地在A股市场的早期带回了科技股,并调整了苹果,特斯拉和亚马逊等美国股票。这是个问题。资产管理部长Jun认为,在进行投资时,有必要确定投资目标的根本变化,同时跟踪资金的动向。从基本面来...[More]

  • 阅读:139次   日期:2020-05-25第一季度私人股权平均收益为负。

    私募股权基金最近转移了第一季度的记录,平均收益为-0。33%的产品损失了大约50%。其中,管理期货(CTA)策略跑赢大盘并获得正收益,但长期股权策略很难被击败。根据私募股权排名网络的不完全统计,过去三个月建立的16231支私募股权基金的平均回报为-0。33%的产品损失了大约50%,与股票市场相关性较低的CTA策略运作良好。事件驱动策略,股票策略,宏观...[More]

  • 阅读:55次   日期:2020-05-242019年私募业绩大翻身 股票策略平均赚30% 长期绩优私募称价值投资是王道

    在2019年,A股结构市场表现突出,私募股权基金抓住了赚钱的机会,八种策略的平均水平为24。凭借24%的回报率,股票的平均回报率超过30%,是所有策略中表现最好的。私募股权平均回报率高于30%根据私募网的数据,2...[More]

  • 阅读:76次   日期:2020-05-24一季度有点难!股票私募年初浮盈几乎全部回吐 王亚伟冯柳力挽狂澜

    2020年第一季度,股票市场上下波动,没有任何获利效应,因此我们能够在不损失的情况下跑赢大多数市场。最近,主要的私募发行已经发布。根据私募排名网络的统计,排名第一的16231种产品的平均收入为-0。33%。其中,股票策略产品下跌1。68%,几乎所有年初的可变利润...[More]